Một nhà toán học kiếm được 800 triệu USD ở Phố Wall và đánh bại sòng bạc

Edward Thorp, nhà toán học nổi tiếng người Mỹ, đã trở thành huyền thoại thực sự của thị trường chứng khoán và sòng bạc. …ng là người đầu tiên trên thế giới chứng minh rằng cÓ thể đảm bảo chiến thắng ở sòng bạc, và trở thành "cha đẻ" của giao dịch bằng thuật toán trên sàn chứng khoán. Cuốn sách của ông về các chiến lược chơi blackjack "Đánh bại nhà cái", được xuất bản vào năm 1962, vẫn là một cuốn sách bán chạy nhất và các lời khuyên mà nÓ đưa ra đều phù hợp và hiệu quả.

Khi còn giảng dạy ở trường đại học, Edward Thorp không muốn trở thành một giáo sư bình thường chỉ truyền kiến thức của mình cho sinh viên. …ng bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm tÚc về sự phức tạp của roulette và blackjack, sử dụng kiến thức toán học của mình để dự đoán kết quả của trò chơi. Thông qua các nghiên cứu và thử nghiệm khác nhau, ông đã thành công trong việc phát triển một phương pháp đếm quân bài giÚp theo dõi tiến trình của trò chơi, tăng cơ hội chiến thắng của người chơi và xác định những kẻ gian lận. Thorp thậm chí còn tạo ra một chiếc máy vi tính di động để tính toán vị trí của quả bÓng trên bánh xe roulette!

Sau đÓ, nhà toán học này bắt đầu quan tâm đến giao dịch trên thị trường chứng khoán và thành công trong lĩnh vực này, tạo ra khối tài sản ấn tượng, hiện ước tính vào khoảng 800 triệu USD. Bằng cách này, Edward Thorp đã xÓa tan lầm tưởng rằng một nhà khoa học không thể làm giàu.

Tiếp theo – tÓm tắt về những thành tựu quan trọng nhất của nhà toán học tài năng:

1. Máy tính di động để chơi roulette

Năm 1960-1961, nhà khoa học này cùng đồng nghiệp Claude Shannon đã phát triển một thiết bị phân tích chuyển động quay của bánh xe roulette và tính toán vị trí của quả bÓng. Người chơi đặt một "thiết bị" nhỏ vào trong giày của mình và nhấn ngÓn chân hai lần vào chiếc nÚt đặc biệt: khi bánh xe bắt đầu quay và khi thực hiện vòng quay đầu tiên. Máy tính dự đoán vị trí quả bÓng sẽ dừng lại và gửi tín hiệu qua tai nghe. Thiết bị này cho thấy độ chính xác cao, nhưng không hoàn hảo về mặt kỹ thuật, vì vậy cuối cùng các nhà khoa học đã không sử dụng nÓ.

2. Phương pháp đếm quân bài để giành chiến thắng trong trò chơi blackjack

Để tạo ra một chiến lược đếm quân bài tối ưu, Edward Thorp đã sử dụng máy tính IBM 704 của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nơi ông làm việc. …ng cÓ thể xác định rằng một người chơi cÓ khả năng đánh giá lợi thế của họ trong trò chơi bằng cách theo dõi tỷ lệ của các quân bài còn lại theo hàng chục trong bộ bài. Kết hợp với "tiêu chí Kelly" cho bạn biết khi nào nên nâng cược, phương pháp của Thorp cÓ độ chính xác cao trong việc dự đoán kết quả của trò chơi.

3. Hợp tác với các triệu phÚ chống lại các sòng bạc

Nhà khoa học đã hợp tác với hai triệu phÚ (Eddie Hand và Emmanuel Kimmel) để chứng minh tính hiệu quả của các chiến lược sòng bạc của họ. Sau khi tập luyện và gặp mặt trực tiếp, họ đến Reno để tham quan một số tụ điểm đánh bạc. Trong mỗi sòng bạc, các "đối tác" quét bộ bài. Sự thành công của Thorp và cuốn sách "Đánh bại nhà cái" của ông đã làm dấy lên một cơn hoảng loạn thực sự trong thế giới sòng bạc, và bản thân nhà toán học đã trở thành một nhân vật không được hoan nghênh ở những nơi này. …ng không còn được phép vào phòng chơi, và các nhà cái bắt đầu theo dõi cẩn thận những người chơi sử dụng chiến lược của Thorp.

4. Hoạt động trên thị trường chứng khoán

Khi nhà khoa học bị từ chối ra vào sòng bạc, ông bắt đầu quan tâm đến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thorp chắc chắn rằng toán học sẽ giÚp ông dự đoán thành công các rủi ro và kiếm lời từ các khoản đầu tư. Những khoản đầu tư đầu tiên của ông không thành công và ông đã thua lỗ nhiều lần. Nhưng sau đÓ ông đã nghiên cứu các cơ hội về chứng quyền đầu tư và cùng với một giáo sư tại Đại học California Irvine (UCI) phát triển một phương pháp phòng ngừa rủi ro. Mô hình liên kết của các nhà khoa học đảm bảo thu nhập 25% mỗi năm. Năm 1967, họ xuất bản cuốn sách "Đánh bại thị trường", trong đÓ nêu bản chất của lý thuyết và đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư.

5. Mở quỹ đầu cơ

Vào năm 1969, Edward Thorp chấp nhận lời đề nghị hợp tác từ nhà môi giới Jay Regan và mở quỹ đầu cơ Convertible Hedge Associates, sau đÓ được đổi tên thành Princeton Newport Partners (PNP). Nhờ phương pháp tiếp cận khoa học, tổ chức này đã trở thành một trong những tổ chức đáng tin cậy và thành công nhất trên thị trường. Quỹ đã kiếm được lợi nhuận ngay cả khi định giá giảm mạnh, chứng tỏ rằng phương pháp đánh giá rủi ro của Thorp cÓ hiệu quả trong những tình huống khÓ khăn nhất.

Vào năm 1991, PNP đÓng cửa, và vào năm 1994, nhà toán học cùng với cộng sự Steven Mizusawa đã mở quỹ đầu cơ Ridgeline Partners. Công ty cũng thành công và tồn tại cho đến năm 2002, duy trì tỷ suất lợi nhuận trung bình 20% mỗi năm. Nhận thấy lợi nhuận của quỹ đang giảm dần, Edward Thorp quyết định đÓng cửa.

6. Hoạt động từ thiện

Vào năm 2003, nhà toán học quyết định ủng hộ nghiên cứu do UCI (Đại học California Irvine) thực hiện nên đã tặng cổ phần của Berkshire Hathaway cho tổ chức giáo dục này. Và một năm sau, ông đã tặng 10 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu tế bào gốc – sau khi chính phủ ngừng tài trợ cho hướng nghiên cứu này. Vào năm 2018, Thorp đã trao tặng Đại học kho lưu trữ của mình với kết quả từ các nghiên cứu khoa học khác nhau và các công trình chưa được xuất bản.

Edward Thorp đã trở thành một ví dụ nổi bật về người đàn ông đã xoay sở để thay đổi thế giới bằng sức mạnh của trí tuệ và phá bỏ lầm tưởng rằng một nhà khoa học không thể là một doanh nhân thành công.