Matematyk zarobił 800 mln USD na Wall Street i ograł kasyno
Edward Thorp jest znanym amerykańskim matematykiem, ktÓry stał się prawdziwą legendą rynku kapitałowego i gier hazardowych. Jako pierwszy na świecie udowodnił, że można zapewnić sobie wygraną w kasynie i stał się ojcem handlu algorytmicznego na giełdzie. Jego książka o strategii gry w blackjacka „Jak pokonałem kasyno”, ktÓra ukazała się w 1962 roku, pozostaje bestsellerem, a zawarte w niej zalecenia są aktualne i skuteczne.
Podczas wykładÓw na uniwersytecie Edward Thorp nie chciał pozostać zwykłym profesorem, ktÓry przekazuje swoją wiedzę studentom. Zaczął na poważnie studiować tajniki gry w ruletkę i blackjacka, wykorzystując swoją wiedzę matematyczną do przewidywania wyniku gry. Dzięki wielu badaniom i eksperymentom udało mu się opracować metodę liczenia kart, ktÓra pomogła śledzić przebieg gry, zwiększyć szanse gracza na wygraną i rozpoznać oszustÓw. Thorp zaprojektował nawet laptopa, ktÓry oblicza pozycję kulki na ruletce!
PÓźniej matematyk zainteresował się handlem na giełdzie i odniÓsł na tym polu sukces, zbijając imponującą fortunę, ktÓra obecnie szacowana jest na 800 mln USD. W ten sposÓb Edward Thorp obalił mit, jakoby naukowiec nie mÓgł się wzbogacić.
Następnie podsumowujemy najważniejsze osiągnięcia utalentowanego matematyka:
1. Laptop do gry w ruletkę
W latach 1960-1961 naukowiec wraz ze swoim kolegą Claude'em Shannonem opracował urządzenie, ktÓre analizowało obrÓt koła ruletki i obliczało położenie kulki. Niewielki gadżet gracz wkładał do buta i dwukrotnie naciskał palcem specjalny guzik: kiedy koło zaczęło się obracać, i kiedy wykonało pierwszy obrÓt. Komputer przewidział, gdzie zatrzyma się kulka, i wysłał sygnał przez słuchawkę. Urządzenie wykazywało się dużą precyzją, ale było niedoskonałe technicznie, więc naukowcy w końcu zrezygnowali z jego używania.
2. Metoda liczenia kart do wygranej w blackjacka
Do stworzenia optymalnej strategii liczenia kart Edward Thorp wykorzystał komputer IBM 704 z Uniwersytetu MIT, gdzie pracował. Udało mu się ustalić, że gracz może oszacować swoją przewagę w grze na podstawie stosunku innych kart do dziesiątek w talii. W połączeniu z kryterium Kelly'ego, ktÓre wskazywało, kiedy najlepiej podbijać zakłady, metoda Thorpa pomogła przewidzieć wynik gry z dużą dokładnością.
3. WspÓłpraca z milionerami przeciwko kasynom
Naukowiec nawiązał wspÓłpracę z dwoma multimilionerami (Eddie Hend i Emmanuel Kimmel), aby udowodnić skuteczność swojej strategii gry w kasynie. Po szkoleniach i osobistych spotkaniach, udali się do Reno, gdzie odwiedzili kilka salonÓw gier. Za każdym razem partnerzy rozbijali bank w kasynie. Sukces Thorpa i jego książka „Jak pokonałem kasyno i giełdę” wywołały prawdziwą panikę w świecie kasyn, a sam matematyk stał się dla nich postacią non grata. Nie wpuszczano go już do salonÓw gier, a krupierzy zaczęli uważnie obserwować graczy, stosując strategię Thorpa.
4. Działalność na rynku kapitałowym
Kiedy naukowcowi odmÓwiono wstępu do kasyna, zainteresował się handlem na rynku kapitałowym. Thorp był przekonany, że matematyka pomoże mu skutecznie przewidywać ryzyko i zyski z inwestycji. Jego pierwsze inwestycje zakończyły się niepowodzeniem, kilka razy stracił pieniądze. Następnie jednak zbadał szanse związane z warrantami inwestycyjnymi i wspÓlnie z profesorem z kalifornijskiego uniwersytetu UCI opracował metodę ochrony przed ryzykiem. WspÓlny model naukowcÓw zapewnił im roczny dochÓd w wysokości 25%. W 1967 roku opublikowali książkę „Jak pokonałem rynek”, w ktÓrej nakreślili istotę swojej teorii i zalecenia dla inwestorÓw.
5. Otwarcie funduszy hedgingowych
W 1969 roku Edward Thorp przyjął ofertę wspÓłpracy od brokera Jaya Regana i otworzył fundusz hedgingowy Convertible Hedge Associates, przemianowany pÓźniej na Princeton Newport Partners (PNP). Dzięki naukowemu podejściu, organizacja stała się jedną z najbardziej wiarygodnych i odnoszących sukcesy na rynku. Fundusz osiągnął zysk nawet przy gwałtownym spadku notowań, co dowodzi, że metoda oceny ryzyka Thorp jest skuteczna w przypadku najtrudniejszych sytuacji.
W 1991 roku PNP zamknięto, a w 1994 roku matematyk wraz ze swoim partnerem Stevenem Mizusawa otworzył fundusz hedgingowy Ridgeline Partners. Firma rÓwnież odniosła sukces i działała do 2002 roku, utrzymując średnią rentowność na poziomie 20% rocznie. Zauważając stopniowy spadek rentowności funduszu, Edward Thorp postanowił go zamknąć.
6. Działalność filantropijna
W 2003 roku matematyk postanowił wesprzeć badania naukowe na uniwersytecie UCI, dlatego przekazał część udziałÓw Berkshire Hathaway organizacji edukacyjnej. Rok pÓźniej przekazał 10 mln USD na badania nad komÓrkami macierzystymi, po tym jak rząd zaprzestał finansowania tej dziedziny. W 2018 roku Thorp przekazał uniwersytetowi swoje archiwum zawierające wiele wynikÓw badań i niepublikowanych prac.
Edward Thorp to przykład wybitnego człowieka, ktÓremu udało się zmienić świat mocą swojego umysłu i obalić mit, że naukowiec nie potrafi być odnoszącym sukcesy biznesmenem.