Matematikas Volstryte užsidirbo 800 mln. JAV dolerių ir aplošė kazino

Edvardas Thorpas – garsus amerikiečių matematikas, tapęs tikra fondų biržos ir azartinių lošimų sferos legenda. Jis pirmasis pasaulyje įrodė, kad garantuoti sau laimėjimą kazino įmanoma, ir tapo algoritminės prekybos „tėvu“ biržoje. Jo knyga apie blekdžeko lošimo strategijas „Aplošk krupjė“, kuri pamatė pasaulį 1962 metais, iki šių laikų išlieka bestseleris, o joje išdėstytos rekomendacijos – aktualios ir efektyvios.

Dėstydamas universitete, Edvardas Thorpas nenorėjo likti paprastu profesoriumi, kuris savo žinias perduoda studentams. Jis ėmėsi rimtai studijuoti ruletės ir blekdžeko subtilybes, pritaikydamas savo matematikos žinias nuspėti žaidimo rezultatą. Įvairių tyrimų ir eksperimentų dėka, jam pavyko sukurti kortų skaičiavimo metodą, kuris padėjo sekti žaidimo eigą, padidinti žaidėjo galimybes laimėti ir nustatyti apgavikus. Thorpas netgi sukūrė nešiojamąjį kompiuterį, apskaičiuojantį kamuoliuko padėtį ant ruletės!

Vėliau matematikas susidomėjo prekyba fondų biržoje, ir buvo sėkmingas šioje srityje, „sukaupdamas“ įspūdingą turtą, kurį dabar įvertina 800 mln. JAV dolerių. Taip Edvardas Thorpas išsklaidė mitą apie tai, kad mokslininkas neturi jėgų praturtėti.

Toliau – trumpai apie pačius reikšmingiausius talentingo matematiko pasiekimus:

1. Nešiojamas kompiuteris dėl ruletės žaidimo

1960–1961 metais, mokslininkas kartu su kolega Klodu Šenonu sukūrė prietaisą, kuris analizuodavo ruletės rato sukimąsi ir apskaičiuodavo kamuoliuko padėtį. Nedidelį „įtaisą“ žaidėjas dėjo į batą, ir du kartus paspausdavo specialų mygtuką kojos pirštu: kada ratas pradėdavo suktis, ir kada jis padarydavo pirmąjį apsisukimą. Kompiuteris prognozuodavo, kur kamuoliukas sustos, ir siuntė signalą per ausinę. Įrenginys demonstravo didelį tikslumą, tačiau buvo techniškai netobulas, todėl mokslininkai bėgant laikui atsisakė jo naudojimo.

2. Kortų skaičiavimo metodas dėl blekdžeko laimėjimo

Norėdamas sukurti optimalią kortų skaičiavimo strategiją, Edvardas Thorpas panaudojo MIT universiteto IBM 704 kompiuterį, kuriame dirbo. Jam pavyko nustatyti, kad žaidėjas gali įvertinti savo pranašumą žaidime, stebėdamas santykį likusių kortų, su dešimtimis kaladėje. Junginyje su „Keli strategija“, kuri pasiūlydavo, kada geriau padidinti statymus, Thorpo metodas su labai dideliu tikslumu padėdavo prognozuoti žaidimo baigtį.

3. Bendradarbiavimas su milijonieriais prieš kazino

Mokslininkas pradėjo bendradarbiauti su dviem milijonieriais (Edis Hendas ir Emanuelis Kimelis), kad įrodytų savo kazino žaidimo strategijų efektyvumą. Po treniruočių, ir asmeninių susitikimų jie nuvyko į Ryną, kur apėjo keletą lošimų įstaigų. Kiekviename iš kazino „partneriai“ laimėjo stalo banką. Thorpo sėkmė, ir jo knyga „Aplošk krupjė“, sukėlė tikrą paniką kazino pasaulyje, o pats matematikas šiose įstaigose tapo persona non– grata. Jį nustojo įleisti į lošimų sales, o krupjė pradėjo atidžiai stebėti žaidėjus, naudojančius Thorpo strategiją.

4. Veikla fondų biržoje

Kada mokslininkui buvo uždrausta patekti į kazino, jis susidomėjo prekyba fondų biržoje. Thorpas buvo įsitikinęs tuo, kad matematika padės jam sėkmingai prognozuoti rizikas, bei gauti pelną iš investicijų. Pirmosios jo investicijos buvo nesėkmingos, jis kelis kartus prarado pinigus. Bet paskui jis išnagrinėjo investavimo orderių galimybes, ir kartu su Kalifornijos universiteto UCI profesoriumi sukūrė rizikų apribojimo metodą. Bendras mokslininkų modelis nuvedė juos prie pajamų gavimo 25 proc. per metus. 1967 metais jie išleido knygą „Aplošk rinką“, kurioje išdėstė savo teorijos esmę ir rekomendacijas investuotojams.

5. Apribotos rizikos fondų atidarymas

1969 metais, Edvardas Thorpas priėmė brokerio Džėjaus Rigano bendradarbiavimo pasiūlymą, ir atidarė apribotos rizikos fondą Convertible Hedge Associates, vėliau pervadintą į Princeton Newport Partners (PNP). Mokslinio požiūrio dėka, organizacija tapo viena iš pačių patikimiausių ir sėkmingiausių rinkoje. Fondas atnešė pelną, net ir smarkiai kritus kotiruotėms, įrodant, kad Thorpo rizikų vertinimo metodas yra efektyvus pačiose sunkiausiose situacijose.

1991 metais PNP užsidarė, o 1994 metais matematikas kartu su partneriu Stivenu Misudzava atidarė apribotos rizikos fondą Ridgeline Partners. Įmonė taip pat tapo sėkminga, ir egzistavo iki 2002 metų, išlaikydama vidutinį pelningumą 20 proc. per metus. Pastebėjęs laipsnišką fondo pelningumo kritimą, Edvardas Thorpas priėmė sprendimą jį uždaryti.

6. Labdaringa veikla

2003 metais matematikas nusprendė paremti mokslinius tyrimus UCI universitete, todėl paaukojo dalį įmonės Berkshire Hathaway akcijų švietimo organizacijai. O dar po metų perdavė 10 mln. JAV dolerių kamieninių ląstelių tyrimui – po to, kai vyriausybė nustojo finansuoti šią kryptį. 2018 metais Thorpas padovanojo savo archyvą universitetui, su įvairių mokslinių tyrimų rezultatais ir nepublikuotais darbais.

Edvardas Thorpas tapo išskirtiniu pavyzdžiu žmogaus, kuris sugebėjo savo protu pakeisti pasaulį ir įveikti mitą apie tai, kad mokslininkas negali būti sėkmingas verslininkas.