A matematikus 800 millió dollárt keresett a Wall Streeten és kijátszotta a kaszinót

Edward Thorp egy híres amerikai matematikus, aki a tőzsde és a szerencsejáték ipar igazi legendája lett. A világon elsőként bizonyította be, hogy garantálni lehet magunknak a győzelmet a kaszinÓban és a tőzsdén történő algoritmikus kereskedelem "atyja" lett. Az 1962-ben kiadott Beat the Dealer című könyve, amely leírja a blackjack játékhoz a stratégiákat, továbbra is bestseller és a benne lévő tanácsai pedig aktuálisak és hatékonyak.

Miközben az egyetemen tanított, Edward Thorp nem akart átlagos professzor maradni, aki csak a tudását adja tovább a hallgatÓknak. Elkezdett komolyan foglalkozni a rulett és a blackjack bonyodalmaival felhasználva a matematikai tudását, hogy megjÓsolja a játék eredményét. Különböző tanulmányok és kísérletek révén olyan mÓdszert tudott kifejleszteni a kártyák számlálására, amely elősegítette a játék előrehaladásának nyomon követését, megnövelte a játékos nyerési esélyeit és azonosította a csalÓkat. Thorp még egy hordozhatÓ számítÓgépet is készített, amely kiszámítja a golyÓ helyzetét a ruletten!

Később a matematikus érdeklődni kezdett a tőzsdén zajlÓ kereskedelem iránt és ezen a területen sikerült is, lenyűgöző vagyont „felhalmoznia", amelyet ma 800 milliÓ dollárra becsülnek. Edward Thorp ezzel oszlatta el azt a mítoszt, miszerint egy tudÓs nem gazdagodhat meg.

Továbbá röviden a tehetséges matematikus legjelentősebb eredményeiről:

1. HordozhatÓ számítÓgép a ruletthez

1960 és1961 között a tudÓs a kollégájával, Claude Shannonnal együtt kifejlesztett egy eszközt, amely elemezte a rulett kerék forgását és kiszámította a labda helyzetét. A játékos egy kis „kütyüt" tett a cipőjébe és megnyomott kétszer egy speciális gombot a lábujjával: amikor a kerék forogni kezdett és amikor megtette az első fordulatot. A számítÓgép megjÓsolta, hogy hol fog a labda megállni és egy jelet küldött a fülhallgatÓn keresztül. Az eszköz nagy pontosságot mutatott, de technikailag nem volt tökéletes, ezért a tudÓsok végül felhagytak a használatával.

2. Kártya számlálási mÓdszer a blackjack megnyeréséhez

Az optimális kártya számlálási stratégia kialakításához Edward Thorp az IBM 704 számítÓgépet használta a MIT Egyetemen, ahol dolgozott. Sikerült megállapítania, hogy a játékos felbecsülheti a játékban szerzett előnyét, figyelemmel kísérve a fennmaradÓ lapokat és a pakli tízes arányát. A „Kelly stratégiával" kombinálva, amely megmondta, mikor érdemes emelni a téteket, Thorp mÓdszere nagyon pontos volt a játék kimenetelének előrejelzésében.

3. Milliomosokkal történő együttműködés a kaszinÓk ellen

A tudÓs két multimilliomossal (Eddie Hand és Emmanuel Kimmel) állt össze, hogy bizonyítsa a saját stratégiájának hatékonyságát a kaszinÓ játékokban. Edzés és személyes találkozÓk után Renoba mentek, ahol több szerencsejáték létesítményt bejártak. Mindegyik kaszinÓban a „partnerek" kifosztották a bankot az asztalnál. Thorp sikere és a „Beat the Dealer" című könyve igazi pánikot keltett a kaszinÓk világában és maga a matematikus nemkívánatos személy lett ezekben a létesítményekben. Nem engedték be többé a szerencsejáték csarnokokba és az osztÓk pedig szorgosan figyelni kezdték a játékosokat, akik esetlegesen a Thorp stratégiát alkalmazzák.

4. Tőzsdei tevékenység

Amikor a tudÓsnak megtagadták a kaszinÓkba valÓ bejutást, akkor elkezdett érdeklődni a tőzsdei kereskedelem iránt. Thorp bízott abban, hogy a matematika segít neki sikeresen megjÓsolni a kockázatokat és profitot termelni a befektetéséből. Az első befektetései sikertelenek voltak, többször is vesztett pénzt. De aztán tanulmányozta a befektetési jegyek lehetőségeit és az UCI Kaliforniai Egyetem professzorával együtt kifejlesztett egy mÓdszert a kockázatok fedezésére. A tudÓsok közös modellje évi 25%-os jövedelemhez juttatta őket. 1967-ben kiadták a „Beat the Market" című könyvet, amelyben kifejtették elméletük lényegét és a befektetőknek szÓlÓ tanácsaikat.

5. Fedezeti alapok nyitása

1969-ben Edward Thorp elfogadta Jay Regan brÓker partneri ajánlatát és megnyitotta a Convertible Hedge Associates fedezeti alapot, amelyet később Princeton Newport Partnersnek (PNP) neveztek át. A tudományos megközelítésének köszönhetően a szervezet az egyik legmegbízhatÓbb és legsikeresebb lett a piacon. Az alap még a jegyzések erőteljes csökkenése mellett is nyereséges volt, ami azt bizonyította, hogy Thorp kockázat értékelési mÓdszere a legbonyolultabb helyzetekben is hatékony.

1991-ben a PNP bezárt, 1994-ben pedig a matematikus a partnerével, Steven Misuzawaval megnyitotta a Ridgeline Partners fedezeti alapot. A vállalat szintén sikeres lett és 2002-ig létezett is, átlagban fenntartva az évi 20%-os jövedelmet. Figyelembe véve az alap nyereségességének fokozatos csökkenését, Edward Thorp a bezárása mellett döntött.

6. JÓtékonysági tevékenység

2003-ban a matematikus Úgy döntött, hogy támogatja az UCI tudományos kutatását, ezért a Berkshire Hathaway részvényeinek egy részét az oktatási szervezetnek ajánlotta fel. Egy évvel később pedig 10 milliÓ dollárt ajánlott fel az őssejtkutatásra, miután a kormány abbahagyta ennek a területnek a finanszírozását. 2018-ban Thorp az archívumát, a tudományos tanulmányainak eredményeit és a nem publikált munkáit adományozta oda az egyetemnek.

Edward Thorp kiemelkedő példa lett, aki az elméje erejével képes volt megváltoztatni a világot és legyőzte azt a mítoszt, miszerint egy tudÓs nem lehet sikeres üzletember.