Математик спечели 800 милиона долара на Уолстрийт и изигра казината

Едуард Торп – известен американски математик, превърнал се в настояща легенда на фондовия пазар и хазартната индустрия. Той пръв в света доказал, че е възможно да си гарантирате печалба в казиното и станал „баща“ на алгоритмичната търговия на борсата. Неговата книга за стратегиите в играта „Блекджек“ –„Изиграй дилъра“ от 1962 г., все ще е бестселър, а описаните в нея съвети – актуални и ефективни.

Докато е преподавал в университета, Едуард Торп осъзнал, че не иска да остане обикновен професор, който предава знанията си на студентите. Той се заел сериозно да изучава тънкостите на рулетката и „блекджека“, прилагайки математическите си познания, за да предскаже резултата от играта. Чрез различни проучвания и експерименти той успял да разработи метод за броене на карти, който помогнал да се проследи хода на играта, да се увеличат шансовете на играча за победа, както и да се идентифицират измамниците. Торп дори създал преносим компютър, който изчислявал позицията на топката на рулетката!

По-късно математикът се заинтересувал от търговията на фондовия пазар и преуспял в тази област, „натрупвайки“ внушително състояние, което сега се оценява на 800 милиона долара. Така Едуард Торп разсеял мита, че ученият не може да забогатее.

По-нататък – накратко за най-значимите постижения на талантливия математик:

1. Преносим компютър за игра на рулетка

През 1960 г.-1961 г. ученият, заедно с колегата си Клод Шанън, разработил устройство, което анализирало въртенето на рулетката и изчислявало позицията на топката. Играчът слагал малкото „приспособление“ в обувката си и два пъти натискал с пръст специален бутон: когато колелото започнело да се върти и когато направело първото си завъртане. Компютърът предвиждал къде ще спре топката и изпращал сигнал чрез слушалка. Устройството показвало висока точност, но било технически несъвършено и в крайна сметка учените се отказали от използването му.

2. Метод за броене на карти за спечелване на „блекджек“

За да създаде оптимална стратегия за броене на карти, Едуард Торп използвал компютъра IBM 704 в университета MIT, където работел. Той успял да определи, че играчът може да оцени предимството си в играта, като наблюдава съотношението на останалите карти към десетките в тестето. В комбинация със „стратегията на Кели“, която подсказвала кога е най-добре да се вдигат залозите, методът на Торп с голяма точност прогнозирал резултата от играта.

3. Сътрудничество с милионери срещу казината

Ученият влязъл в сътрудничество с двама милионери (Еди Хенд и Емануе Кимел), за да докаже ефективността на своите стратегии за игра в казиното. След тренировките и личните срещи те се отправили в Рино, където обиколили няколко игрални зали. Във всяко от казината „партньорите“ разбили банката на масата. Успехът на Торп и книгата му „Изиграй дилъра“ предизвикали истинска паника в света на казината, а математикът станал персона нон-грата в тези заведения. Те спрели да го пускат в игралните зали, а дилърите започнали внимателно да следят играчите, използвали стратегията на Торп.

4. Дейност на фондовия пазар

Когато на учения му отказали достъп до казината, той се заинтересувал от търговия на фондовия пазар. Торп бил уверен, че математиката ще му помогне успешно да прогнозира рисковете и да спечели от инвестициите си. Първите му инвестиции били неуспешни, няколко пъти губил пари. Но след това той проучил възможностите за инвестиционни варианти и заедно с един професор от Калифорнийския университет (UCI) разработил метод за хеджиране на рисковете. Съвместният модел на учените им донесъл доходи от 25% годишно. През 1967 г. те публикували книгата „Изиграй пазара“, в която изложили същността на своята теория и съвети за инвеститорите.

5. Откриване на хедж-фондове

През 1969 г. Едуард Торп приел предложение за сътрудничество с брокера Джей Ригън и отворил хедж-Фонда Convertible Hedge Associates, по-късно преименуван в Princeton Newport Partners (PNP). Благодарение на своя научен подход, организацията се превърнала в една от най-надеждните и успешни на пазара. Фондът бил печеливш дори и при рязък спад на котировките, доказвайки, че методът за оценка на риска на Торп е ефективен и в най-сложните ситуации.

През 1991 г. PNP бил закрит, а през 1994 г. математикът, заедно с партньора си Стивън Мисудзава, отворил хедж-фонда Ridgeline Partners. Компанията също станала успешна и просъществувала до 2002 г., поддържайки средна възвръщаемост от 20% годишно. Отбелязвайки постепенния спад в доходността на фонда, Едуард Торп решил да го закрие.

6. Благотворителност

През 2003 г. математикът решил да подкрепи научните изследвания в UCI и дарил част от акциите на Berkshire Hathaway на учебното заведение. А една година по-късно той дал 10 милиона долара за изследванията на стволови клетки, след като правителството спряло финансирането в тази област. През 2018 г. Торп дарил на университета своя архив с резултатите от различни научни изследвания и непубликувани трудове.

Едуард Торп станал изключителен пример за човек, който успял да промени света със силата на ума си и да преодолее мита, че ученият не може да бъде успешен бизнесмен.