Le mathématicien a gagné 800 millions de dollars à Wall Street et a battu le casino
Edward Thorp est un mathématicien américain bien connu qui est devenu une véritable légende du marché boursier et de la sphère du jeu. Il est le premier au monde à prouver qu'il est possible de gagner au casino et est devenu le "père" du trading algorithmique en bourse. Son livre sur les stratégies de Blackjack, "Battre le croupier", qui a vu le jour en 1962, est toujours un best-seller et les recommandations qu'il contient sont pertinentes et efficaces.
Tout en enseignant à l'Université, Edward Thorp n'a pas voulu rester un professeur ordinaire qui transmet ses connaissances aux étudiants. Il a sérieusement étudié les subtilités de la roulette et du Blackjack, en appliquant ses connaissances mathématiques pour prédire le résultat du jeu. Grâce à diverses recherches et expériences, il a réussi à développer une méthode de comptage de cartes qui a aidé à suivre le cours du jeu, à augmenter les chances d'un joueur de gagner et à identifier les tricheurs. Thorp a même créé un ordinateur portable calculant la position de la balle sur la roulette!
Plus tard, le mathématicien s'est intéressé à la négociation sur le marché boursier et a réussi dans ce domaine, "amassant" une fortune impressionnante, qui est maintenant estimée à 800 millions de dollars. Ainsi, Edward Thorp a dissipé le mythe selon lequel le scientifique ne peut pas devenir riche.
Ensuite - brièvement sur les réalisations les plus importantes d'un mathématicien talentueux:
1. Ordinateur portable pour jouer à la roulette
En 1960-1961, le scientifique et son collègue Claude Shannon ont mis au point un dispositif qui analysait la rotation de la roue de la roulette et calculait la position de la balle. Ce petit "gadget", le joueur le mettait dans la chaussure et appuyait deux fois sur un bouton spécial avec son orteil: lorsque la roue commençait à tourner, et quand elle faisait le premier tour, L'ordinateur prédisait où la balle s'arrêterait et envoyait un signal à travers l'écouteur. Le dispositif présentait une grande précision mais était techniquement imparfait, de sorte que les scientifiques ont finalement abandonné son utilisation.
2. Méthode de comptage des cartes pour gagner au Blackjack
Pour créer une stratégie de comptage de cartes optimale, Edward Thorp a utilisé l'ordinateur IBM 704 de l'Université du MIT pour laquelle il travaillait. Il a réussi à déterminer que le joueur peut évaluer son avantage dans le jeu en suivant le rapport des cartes restantes aux dizaines du jeu. Associée à la "stratégie de Kelly", qui suggérait quand il était préférable d'augmenter les enchères, la méthode de Thorp permettait de prédire avec précision le résultat du jeu.
3. Coopération avec les millionnaires contre les casinos
Le scientifique s'est associé à deux multimillionnaires (Eddie Hand et Emmanuel Kimmel) pour prouver l'efficacité de leurs stratégies de jeu de casino. Après des séances d'entraînement et des rencontres personnelles, ils se sont rendus à Reno, où ils ont fait le tour de plusieurs établissements de jeux. Dans chacun des casinos, les "partenaires" ont arraché la banque de la table. Le succès de Thorp et son livre "Battre le croupier" ont soulevé une véritable panique dans le monde du casino, et le mathématicien lui-même est devenu une personne non grata dans ces établissements. Il a cessé d'être admis dans les salles de jeu et les concessionnaires ont commencé à suivre de près les joueurs appliquant la stratégie de Thorp.
4. Activités boursières
Lorsque le scientifique a été bloqué pour l'accès au casino, il s'est intéressé à la négociation sur le marché boursier. Thorp était convaincu que les mathématiques l'aideraient à prédire avec succès les risques et à tirer profit de l'investissement. Son premier investissement a été un échec, il a perdu de l'argent à plusieurs reprises. Mais ensuite, il a étudié les possibilités de bons d'investissement et, en collaboration avec un professeur de l'Université de Californie UCI il a développé une méthode de couverture des risques. Le modèle collaboratif des scientifiques les a amenés à des revenus de 25% par an. En 1967, ils ont publié un livre «Battre le marché», dans lequel ils ont exposé l'essence de leur théorie et des recommandations pour les investisseurs.
5. Ouverture de fonds de couverture
En 1969, Edward Thorp a accepté une offre de collaboration du courtier Jay Regan et a ouvert le fonds de couverture Convertible hedge Associates, rebaptisé plus tard Princeton Newport Partners (PNP). Grâce à son approche scientifique, l'organisation est devenue l'une des plus fiables et des plus réussies sur le marché. Le fonds a généré des bénéfices même avec une chute brutale des cours, prouvant que la méthode d'évaluation des risques de Thorp est efficace dans les situations les plus difficiles.
En 1991, PNP a fermé ses portes et, en 1994, le mathématicien et son partenaire Steven Misuzawa ont ouvert le fonds de couverture Ridgeline Partners. La société a également connu du succès et a duré jusqu'en 2002, en maintenant un rendement moyen de 20% par an. Notant la baisse progressive des rendements du fonds, Edward Thorp a décidé de le fermer.
6. Philanthropie
En 2003, le mathématicien a décidé de soutenir la recherche scientifique de l'Université UCI, alors il a fait don à l'organisation de formation d'une partie des actions de Berkshire Hathaway. Et un an plus tard, il a transféré 10 millions $ à l'étude des cellules souches – après que le gouvernement a cessé de financer cette direction. En 2018, Thorp a fait don à l'Université de ses archives avec les résultats de diverses études scientifiques et de travaux inédits.
Edward Thorp est devenu un exemple remarquable d'un homme qui a réussi à changer le monde par le pouvoir de son esprit et a surmonté le mythe selon lequel un scientifique ne peut pas être un homme d'affaires prospère.