Математик заработал $800 млн на Уолл-стрит и обыграл казино
Эдвард Торп – известный американский математик, ставший настоящей легендой фондового рынка и сферы азартных игр. Он первым в мире доказал, что гарантировать себе выигрыш в казино возможно, и стал «отцом» алгоритмической торговли на бирже. Его книга о стратегиях игры в блэкджек «Обыграй дилера», которая увидела свет в 1962 году, до сих пор остается бестселлером, а изложенные в ней рекомендации – актуальными и эффективными.
Преподавая в университете, Эдвард Торп не захотел оставаться обычным профессором, который передает свои знания студентам. Он взялся всерьёз изучать тонкости рулетки и блэкджека, применяя свои математические знания для предсказания результата игры. Благодаря различным исследованиям и экспериментам, ему удалось разработать метод подсчета карт, который помогал отслеживать ход игры, повышать шансы игрока на выигрыш и определять шулеров. Торп даже создал портативный компьютер, вычисляющий положение шарика на рулетке!
Позднее математик заинтересовался торгами на фондовом рынке и преуспел на этом поприще, «сколотив» внушительное состояние, которое сейчас оценивают в $800 млн. Так Эдвард Торп развеял миф о том, что учёному не под силу разбогатеть.
Далее – коротко о самых существенных достижениях талантливого математика:
1. Портативный компьютер для игры в рулетку
В 1960-1961 годах учёный вместе с коллегой Клодом Шенноном разработал устройство, которое анализировало вращение колеса рулетки и рассчитывало положение шарика. Небольшой «гаджет» игрок клал в ботинок и дважды нажимал пальцем ноги специальную кнопку: когда колесо начинало вращаться, и когда оно делало первый оборот. Компьютер прогнозировал, где остановится шарик, и посылал сигнал через наушник. Устройство демонстрировало высокую точность, но было технически несовершенным, поэтому учёные со временем отказались от его использования.
2. Метод подсчёта карт для выигрыша в блэкджек
Чтобы создать оптимальную стратегию подсчета карт, Эдвард Торп использовал компьютер IBM 704 университета MIT, в котором работал. Ему удалось определить, что игрок может оценить свое преимущество в игре, отслеживая соотношение остальных карт к десяткам в колоде. В сочетании со «стратегией Келли», которая подсказывала, когда лучше повышать ставки, метод Торпа с высокой точностью помогал спрогнозировать исход игры.
3. Кооперация с миллионерами против казино
Учёный вступил в сотрудничество с двумя мультимиллионерами (Эдди Хенд и Эммануэль Киммел), чтобы доказать эффективность своих стратегий игры в казино. После тренировок и личных встреч они отправились в Рино, где обошли несколько игровых заведений. В каждом из казино «партнёры» сорвали банк стола. Успех Торпа и его книга «Обыграй дилера» подняли настоящую панику в мире казино, а сам математик стал персоной нон-грата в этих заведениях. Его перестали впускать в игровые залы, а дилеры начали тщательно отслеживать игроков, применяющих стратегию Торпа.
4. Деятельность на фондовом рынке
Когда учёному перекрыли доступ в казино, он заинтересовался торговлей на фондовом рынке. Торп был уверен в том, что математика поможет ему успешно прогнозировать риски и получать прибыль от вложений. Первые его инвестиции были неудачными, он несколько раз потерял деньги. Но потом изучил возможности инвестиционных варрантов и вместе с профессором Калифорнийского университета UCI разработал метод хеджирования рисков. Совместная модель учёных вывела их на доходы в 25 % годовых. В 1967 году они издали книгу «Обыграй рынок», в которой изложили суть своей теории и рекомендации для инвесторов.
5. Открытие хедж-фондов
В 1969 году Эдвард Торп принял предложение о сотрудничестве от брокера Джея Ригана и открыл хедж-фонд Convertible Hedge Associates, позднее переименованный в Princeton Newport Partners (PNP). Благодаря научному подходу организация стала одной из самых надежных и успешных на рынке. Фонд приносил прибыль даже при резком падении котировок, доказав, что метод оценки рисков Торпа эффективен в самых сложных ситуациях.
В 1991 году PNP закрылся, а в 1994 году математик вместе с партнером Стивеном Мисудзава открыли хедж-фонд Ridgeline Partners. Компания также стала успешной и просуществовала до 2002 года, сохраняя среднюю доходность в 20 % годовых. Отметив постепенное падение доходности фонда, Эдвард Торп принял решение его закрыть.
6. Благотворительная деятельность
В 2003 году математик решил поддержать научные исследования университета UCI, поэтому пожертвовал учебной организации часть акций компании Berkshire Hathaway. А еще через год передал $10 млн на изучение стволовых клеток – после того, как правительство перестало финансировать данное направление. В 2018 году Торп подарил университету свой архив с результатами различных научных исследований и неопубликованных работ.
Эдвард Торп стал выдающимся примером человека, который смог изменить мир силой своего разума и преодолел миф о том, что ученый не может быть успешным бизнесменом.