Matemātiķis nopelnīja $800 milj. Volstrītā un apspēlēja kazino
Edvards Torps – pazīstams amerikāņu matemātiķis, kas kļuva par īstu fondu tirgus un azartspēļu sfēras leģendu. Viņš pirmais pasaulē pierādīja, ka garantēt sev vinnestu kazino iespējams, un kļuva par algoritmiskās tirdzniecības "tēvu" biržā. Viņa grāmata par blekdžek spēles stratēģijām "Apspēlē dīleru", kas gaismu ieraudzīja 1962. gadā līdz šim brīdim paliek bestsellers, bet tajā izklāstītās rekomendācijas – aktuālas un efektīvas.
Pasniedzot universitātē, Edvards Torps nevēlējās palikt par vienkāršu profesoru, kas nodod savas zināšanas studentiem. Viņš apņēmās nopietni izstudēt ruletes un blekdžeka nianses, piemērojot savas matemātiskās zināšanas spēles rezultāta paredzēšanai. Pateicoties dažādiem pētījumiem un eksperimentiem, viņam izdevās izstrādāt kāršu saskaitīšanas metodi, kas palīdzēja atsekot spēles gaitu, paaugstināt spēlētāja vinnesta iespējas un noteikt blēžus. Torps pat izveidoja portatīvo datoru, kas izskaitļo bumbiņas stāvokli uz ruletes!
Vēlāk matemātiķis ieinteresējās par izsolēm fondu tirgū un guva sekmes šajā darba laukā, "uzkrājot" nozīmīgu bagātību, kuru šobrīd novērtē $800 milj. apmērā. Tā Edvards Torps izkliedēja mītu par to, ka zinātnieks nav spējīgs kļūt bagāts.
Tālāk – īsumā par visnozīmīgākajiem talantīgā matemātiķa sasniegumiem.
1. Portatīvais dators ruletes spēlei
1960.–61. gadā zinātnieks kopā ar kolēģi Klodu Šennonu izstrādāja ierīci, kas analizētu ruletes riteņa griešanos un aprēķinātu bumbiņas stāvokli. Nelielo gadžetu spēlētājs ievietoja kurpē un divas reizes nospieda ar kājas pirkstu speciālu pogu: kad ritenis sāka griezties, un kad tas veica pirmo apgriezienu. Dators prognozēja, kur apstāsies bumbiņa, un sūtīja signālu caur austiņām. Ierīce demonstrēja augstu precizitāti, bet bija tehniski nepilnīga, tāpēc zinātnieki ar laiku atteicās no tās izmantošanas.
2. Kāršu aprēķina metode vinnestam blekdžekā
Lai radītu optimālu kāršu aprēķina stratēģiju, Edvards Torps izmantoja MIT universitātes, kurā viņš strādāja, datoru IBM 704. Viņam izdevās noteikt, ka spēlētājs var novērtēt savas priekšrocības spēlē, atsekojot pārējo kāršu samēru pret desmitniekiem kavā. Apvienojumā ar "Kelli stratēģiju", kas ieteica, kad labāk paaugstināt likmes, Torpa metode ar augstu precizitāti palīdzēja noprognozēt spēles rezultātu.
3. Kooperācija ar miljonāriem pret kazino
Zinātnieks sāka sadarboties ar diviem multimiljonāriem (Ediju Hendu un Emanuelu Kimmelu), lai pierādītu savu spēles stratēģiju efektivitāti kazino. Pēc treniņiem un personīgām tikšanās viņi devās uz Rino, kurā izstaigāja vairākas spēļu iestādes. Katrā no kazino "partneri" norāva galda banku. Torpa panākums un viņa grāmata "Apspēlē dīleru" izsauca īstu paniku kazino pasaulē, bet pats matemātiķis kļuva persona non–grata šajās iestādēs. Viņu pārstāja ielaist spēļu zālēs, bet dīleri sāka rūpīgi atsekot spēlētājus, kas izmantoja Torpa stratēģiju.
4. Darbība fondu tirgū
Kad zinātniekam liedza ieeju kazino, viņš sāka interesēties par tirdzniecību fondu tirgū. Torps bija pārliecināts par to, ka matemātika palīdzēs viņam veiksmīgi prognozēt riskus un saņemt peļņu no ieguldījumiem. Pirmās viņu investīcijas bija neveiksmīgas, viņš vairākas reizes zaudēja naudu. Bet pēc tam izstudēja investīciju variantu iespējas un kopā ar Kalifornijas universitātes UCI profesoru izstrādāja risku hedžēšanas metodi. Zinātnieku kopējais modelis ļāva viņiem gūt ienākumus 25% gadā. 1967. gadā viņi izdeva grāmatu "Apspēlē tirgu", kurā izklāstīja savas teorijas būtību un rekomendācijas investoriem.
5. Hedžfondu dibināšana
1969. gadā Edvards Torps pieņēma piedāvājumu par sadarbību no brokera Džeja Rigana un atvēra hedžfondu Convertible Hedge Associates, vēlāk pārdēvētu par Princeton Newport Partners (PNP). Pateicoties zinātniskai pieejai, organizācija kļuva par vienu no drošākajām un veiksmīgākajām tirgū. Fonds nesa peļņu pat pie krasa kotējumu krituma, pierādot, ka Torpa risku novērtēšanas metode ir efektīva pat vissarežģītākās situācijās.
1991. gadā PNP aizvērās, bet 1994. gadā matemātiķis kopā ar partneru Stīvenu Misudzava atvēra hedžfondu Ridgeline Partners. Uzņēmums arī kļuva veiksmīgs un darbojas līdz 2002. gadam, saglabājot vidējo ienesīgumu 20% gadā. Atzīmējot pakāpenisku fonda ienesīguma kritumu, Edvards Torps pieņēma lēmumu to slēgt.
6. Labdarība
2003. gadā matemātiķis nolēma atbalstīt universitātes UCI zinātniskos pētījumus, tāpēc ziedoja mācību organizācijai daļu no uzņēmuma Berkshire Hathaway akcijas. Bet vēl pēc gada nodeva $10 milj. cilmes šūnu izpētei, pēc tam, kad valdība pārstāja finansēt šo virzienu. 2018. gadā Torps uzdāvināja universitātei savu arhīvu ar dažādu zinātnisko pētījumu rezultātiem un nenopublicētos darbus.
Edvards Torps kļuva par izcilu cilvēka piemēru, kas varēja izmainīt pasauli ar sava prāta spēku un izkliedēja mītu par to, ka zinātnieks nevar būt veiksmīgs biznesmenis.