Matemático ganó USD800 millones en Wall Street y venció al casino
Edward Thorp es un famoso matemático estadounidense, que se ha convertido en una verdadera leyenda del mercado de valores y el ámbito de los juegos de azar. Fue el primero en el mundo en demostrar, que es posible garantizarse una victoria en el casino, y se convirtiÓ en el "padre" del comercio algorítmico en la bolsa. Su libro sobre las estrategias de juego al blackjack "Vence al crupier", publicado en 1962, hoy en día sigue siendo un bestseller y las recomendaciones plasmadas en él son actuales y efectivas.
Siendo profesor en la universidad, Edward Thorp no quería continuar siendo un simple profesor que transmite sus conocimientos a los estudiantes. Aplicando sus conocimientos matemáticos, se dedicÓ a estudiar seriamente las sutilezas de la ruleta y el blackjack, a fin de predecir los resultados de los juegos. Gracias a diferentes estudios y experimentos, logrÓ desarrollar un método de conteo de las cartas que le ayudÓ a hacer el seguimiento del desarrollo del juego, aumentar las chances del jugador para ganar e identificar a los tramposos. ¡Thorp incluso creÓ una computadora portátil que calcula la posiciÓn de la bolita en la ruleta!
Más tarde el matemático se interesÓ por los negocios en el fondo de valores y tuvo éxito en este ámbito, "amasando" una impresionante fortuna, que hoy se estima en unos USD800 millones. De esta forma Edward Thorp disipÓ el mito de que un científico no puede ser rico.
A continuaciÓn una breve reseña de los logros más esenciales del talentoso matemático:
1. Computadora portátil para el juego en la ruleta
En los años 1960-1961el científico, junto con su colega Claude Shannon desarrollÓ un dispositivo que analizaba la rotaciÓn de la rueda de la ruleta y calculaba la posiciÓn de la bolita. El jugador colocaba el pequeño dispositivo en el zapato y presionaba con el dedo del pie dos veces en un determinado botÓn: una vez cuando la rueda comenzaba a girar y la segunda vez, cuando completaba su primer vuelta. La computadora predecía, dÓnde se detendría la bolita y enviaba una señal a través de un auricular. El dispositivo demostrÓ una alta precisiÓn, pero técnicamente no era perfecto, razÓn por la cual los científicos se rehusaron a usarlo.
2. Método de conteo de cartas para ganar en el blackjack
Para crear una estrategia Óptima de conteo de cartas, Edward Thorp usÓ la computadora IBM 704 de la universidad MIT, dÓnde trabajaba. ConsiguiÓ determinar que el jugador puede estimar su ventaja en el juego, monitoreando la proporciÓn entre las cartas restantes y los diez en el mazo. Combinando con la "estrategia de Kelly", que sugería cuando era mejor subir las apuestas, el método de Thorp ayudaba a predecir el resultado del juego con alta precisiÓn.
3. CooperaciÓn con los millonarios contra los casinos
El científico se asociÓ con dos multimillonarios (Eddie Hand y Emmanuel Kimmel), a fin de demostrar la eficiencia de sus estrategias de juego en el casino. Luego de entrenamientos y reuniones personales se dirigieron a Reno, donde recorrieron varios establecimientos de juego. En cada uno de los casinos los "socios" hicieron saltar el banco de la mesa. El éxito de Thorp y su libro "Vence al crupier" generaron un verdadero pánico en el mundo de los casinos, y el propio matemático se convirtiÓ en persona non grata en estos establecimientos. Dejaron de permitirle el acceso a las salas de juego, y los crupieres comenzaron a controlar a los jugadores que aplicaban la estrategia de Thorp.
4. Actividad en el mercado de valores
Cuando ante el científico se cerraron las puertas de los casinos, comenzÓ a interesarse por el comercio en el mercado de valores. Thorp estaba convencido que la matemática le permitiría predecir con éxito los riesgos y recibir ganancias por sus inversiones. Sus primeras inversiones fueron infructuosas: perdiÓ dinero en varias ocasiones. Pero luego analizÓ las posibilidades de los warrants de inversiÓn y, junto con un profesor de la universidad UCI de California, desarrollaron un método para cubrir los riesgos. El modelo conjunto de los científicos los llevÓ a tener ingresos con un 25% anual. En el año 1967 publicaron el libro "Vence al mercado", en el que exponen la esencia de su teoría y sus recomendaciones para los inversores.
5. Apertura de fondos de cobertura
En el año 1969 Edward Thorp aceptÓ la propuesta de colaboraciÓn hecha por el corredor de bolsa Jay Regan y abriÓ el fondo de cobertura Convertible Hedge Associates, cuyo nombre fue luego cambiado a Princeton Newport Partners (PNP). Gracias a su enfoque científico, la organizaciÓn se convirtiÓ en una de las más confiables y exitosas del mercado. El fondo dejaba ganancias mismo ante una brusca caída de las cotizaciones, demostrando que el método de evaluaciÓn de riesgos de Thorp era eficaz en las situaciones más complicadas.
En el año 1991 cerrÓ PNP, y en 1994, el matemático junto con el socio Steven Mizusawa abrieron el fondo de cobertura Ridgeline Partners. La empresa también fue exitosa y existiÓ hasta el año 2002, manteniendo una rentabilidad promedio del 20% anual. Al notar una disminuciÓn gradual de la rentabilidad del fondo, Edward Thorp decidiÓ cerrarlo.
6. Actividad benéfica
En el año 2003 el matemático decidiÓ apoyar las investigaciones científicas de la universidad UCI, por ello donÓ parte de las acciones de la empresa Berkshire Hathaway a esta instituciÓn educativa. Y un año después, entregÓ USD10 millones para el estudio de las células madre, una vez que el gobierno dejÓ de financiar esta área de investigaciÓn. En el año 2018 Thorp le regalÓ a la universidad su archivo con los resultados de diversas investigaciones científicas y trabajos que no habían sido publicados.
Edward Thorp se convirtiÓ en un excelente ejemplo de persona, que pudo cambiar el mundo con el poder de su mente y venciÓ el mito de que un científico no puede ser un exitoso hombre de negocios.