Matemaatik teenis Wall Streetil 800 miljonit dollarit ja seljatas kasiino

Edward O. Thorp on kuulus Ameerika matemaatikaprofessor, kellest on saanud aktsiaturu ja hasartmängutööstuse tõeline legend. Ta oli esimene inimene maailmas, kes tõestas kasiinovõidu garanteerimise võimalikkust, ja sai algoritmilise börsikauplemise "isaks". Tema 1962. aastal ilmavalgust näinud Blackjacki strateegiat käsitlev raamat "Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-one" on siiamaani enimmüüdud raamatute hulgas ning selles käsitletud soovitused on asjakohased ja tõhusad.

Olles õppejõud ülikoolis ei soovinud Edward Thorpe jääda tavaliseks professoriks, kes lihtsalt edastab üliõpilastele oma teadmisi. Ta hoopis süvenes ruleti ja blackjacki põhimõtetesse, rakendades oma matemaatilisi teadmisi mängutulemuste ennustamiseks. Tänu erinevatele uuringutele ja eksperimentidele õnnestus tal arendada kaartide loendamise meetodit, mis aitas omada ülevaadet mängu käigust, suurendada mängija võiduvõimalusi ja tuvastada skeemitajaid. Thorpe areduste hulgas oli isegi sülearvuti, mis arvutas ruletipalli asukohta!

Veidi hiljem tärkas matemaatikul huvi börsiturul kauplemise vastu, mis viis teda selles valdkonnas väga kaugele, ajades kokku muljetavaldava varanduse, mida hinnatakse tänase seisuga 800 miljonit dollari suuruseks. Sellega kummutas ta levinud müüdi, et teadlased on vaesed.

Edasi räägime andeka matemaatiku olulistest saavutustest:

1. Ruletimängu sülearvuti

1960.-1961. aastatel töötas teadlane koos oma kolleegi Claude Shannoniga välja seadme, mis oskas analüüsida ruletiratta pöörlemist ja arvutas välja palli asendi. Mängija pani väikese seadme oma jalatsi sisse ja vajutas kaks korda varbaga spetsiaalset nuppu: siis, kui ruletiratas hakkas pöörlema ja siis, kui see tegi oma esimese pöörde. Arvuti ennustas, kus pall peatub, ja saatis kõrvaklappidesse signaali. Seade oli väga täpne, kuid tehnilised ebatäiuslik, seepärast teadlased lõpuks loobusid selle kasutamisest.

2. Kaartide loendamise meetod blackjacki võtmiseks

Optimaalse kaardilugemisstrateegia loomiseks kasutas Edward Thorpe oma tööandja MIT ülikooli IBM 704 arvutimudelit. Tal õnnestus teha selgeks, et mängijal on võimalik hinnata oma edumaad, kui ta jälgib kaardipakis ülejäänud kaartide suhet. Koostöös "Kelly strateegiaga", mis ennustas head hetke panuste tõstmiseks, ennustas Thorpe meetod üsna suure täpsusega kaardimängude tulemusi.

3. Koostöö miljonäridega kasiinode vastu

Kasiinomängude strateegiate efektiivsuse tõestamiseks tegi teadlane koostööd kahe multimiljonäriga - Eddie Handi ja Emmanuel Kimmeliga. Pärast koolitusi ja personaalseid kohtumisi suundusid kõik Renosse, kus külastasid mitu hasartmänguasutust. Kõikidest kasiinodes väljusid "partnerid" võitjatena. Tol ajal tekitasid Thorpe'i edu ja tema raamat "Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-one" kasiinomaailmas tõelise paanika, matemaatikaprofessor muutus nendes asutustes persona non grataks. Ta sai eluaegse mängusaalide keelu ja mängudiilerid olid hõivatud mängijate kaardistamisega, kes kasutasid oma mängus Thorpe'i strateegiat.

4. Tegevus börsiturul

Kui kasiinodesse sissepääs oli suletud, hakkas matemaatikateadlane tundma huvi börsiturul kauplemise vastu. Thorpe oli veendunud, et matemaatilised teadmised aitavad teda riskide prognoosimisel ja investeeringutelt kasumi teenimisel. Tema esimesed investeeringud ebaõnnestusid ja ta kaotas korduvalt raha. Kuid hiljem uuris ta investeerimise warrantite kohta ja koostöös UCI California ülikooli professoriga arendas välja riskide maandamismeetodi. Teadlaste ühismudel tõi neile aastas 25% kasumit. 1967. aastal avaldasid nad raamatu "Beat the Market: A Scientific Stock Market System", milles kirjeldasid oma teooriat ja andsid investoritele soovitusi.

5. Riskifondide avamine

1969. aastal võttis Edward Thorpe vastu maakler Jay Regani partnerluspakkumise ja avas Convertible Hedge Associates nimelise riskifondi, mida nimetas hiljem ümber Princeton Newport Partnersiks (PNP). Tänu teaduslikule lähenemisviisile muutus see turu üheks usaldusväärseimaks ja edukaimaks organisatsiooniks. Fond oli kasumis ka siis, kui koteeringud järsku langusid, tõestades, et Thorpe'i riskide hindamismeetod töötab ka keerulistes olukordades.

PNP suleti 1991. aastal ja juba 1994. aastal avas matemaatik koos oma partneriga Steven Misuzawaga riskifondi Ridgeline Partners. Ka siin oli tegu eduka ettevõttega, mis eksisteeris kuni 2002. aastani, säilitades keskmiselt 20% tootlust aastas. Täheldades fondi kasumlikkuse järkjärgulist langust, otsustas Edward Thorpe selle sulgeda.

6. Heategevus

2003. aastal toetas matemaatik UCI ülikooli teadusuuringuid annetades haridusorganisatsioonile osa Berkshire Hathaway ettevõtte aktsiatest. Aasta möödudes annetas ta 10 miljonit dollarit tüvirakkude uurimise toetamiseks, mis juhtus koheselt pärast seda, kui valitsus lõpetas antud suuna rahastamist. 2018. aastal kinkis Thorpe ülikoolile oma arhiivi, milles olid erinevad teadusuuringute tulemused ja avaldamata tööd.

Edward Thorpe on eeskujulik näide inimestest, kes on suutnud mõttejõul muuta maailma ja kummutada müüdi, et teadlased ei saa kunagi ärimeesteks.