Il matematico che guadagnò 800 milioni di dollari a Wall Street e sconfisse i casino

Edward Thorp è un famoso matematico americano che è diventato una vera e propria leggenda nel mercato azionario e del gioco d'azzardo. È stato il primo al mondo a dimostrare che è possibile garantire a se stessi una vincita al casino ed è diventato il padre del trading algoritmico in borsa. Il suo libro sulle strategie del blackjack, "Beat the dealer", pubblicato nel 1962, è ancora un bestseller, e le sue raccomandazioni sono pertinenti ed efficaci.

Mentre insegnava all'università, Edward Thorp non voleva rimanere un professore ordinario, che si limita a passare le sue conoscenze agli studenti. Cominciò a studiare seriamente la complessità della roulette e del blackjack, applicando le sue conoscenze matematiche per prevedere l'esito del gioco. Grazie a vari studi ed esperimenti, è stato in grado di sviluppare un metodo di conteggio delle carte che ha contribuito a tracciare il gioco, ad aumentare le possibilità del giocatore di vincere e ad identificare i bari. Torp ha persino creato un computer portatile che calcola la posizione della pallina sulla roulette!

In seguito, il matematico si è interessato al trading sul mercato azionario ed è riuscito in questo campo, "guadagnando" una ricchezza impressionante, che è ora stimata in 800 milioni di dollari. Così Edward Thorp ha sfatato il mito che uno scienziato non possa diventare ricco.

Di seguito è riportato un breve riassunto delle più importanti conquiste di questo matematico di talento:

1. Computer portatile per la roulette

Nel 1960-1961 lo scienziato, insieme al collega Claude Shannon, ha sviluppato un dispositivo che analizzava la rotazione della ruota della roulette e calcolava la posizione della pallina. Il giocatore ha messo il piccolo "gadget" nella scarpa e premeva due volte un pulsante speciale con la punta del piede: quando la ruota iniziava a ruotare e al termine del primo giro. Il computer prevedeva dove si sarebbe fermata la pallina e inviava un segnale tramite auricolari. Il dispositivo ha dimostrato un'elevata precisione, ma era tecnicamente imperfetto, per cui gli scienziati si sono rifiutati di utilizzarlo nel tempo.

2. Metodo di conteggio delle carte per vincere a blackjack

Per creare una strategia ottimale di conteggio delle carte, Edward Thorp ha utilizzato un computer IBM 704 della MIT University, dove lavorava. È riuscito a determinare che il giocatore può valutare il suo vantaggio nel gioco, tracciando il rapporto tra le altre carte e quelle rimaste nel mazzo. In combinazione con la strategia di Kelly, che suggeriva quando era meglio rilanciare le puntate, il metodo di Thorp con grande precisione aiutava a prevedere l'esito della partita.

3. Cooperazione con altri milionari contro i casino

Lo scienziato ha collaborato con due multimilionari (Eddie Hend ed Emmanuel Kimmel) per dimostrare l'efficacia delle loro strategie per i casino. Dopo un periodo studio e incontri faccia a faccia, si sono recati a Reno, dove hanno visitato diversi locali dedicati al gioco. In ognuno di questi casino, i partner sono riusciti a battere il banco. Il successo di Thorp e del suo libro "Beat the dealer" ha suscitato un vero e proprio panico nel mondo dei casino, e il matematico stesso è diventato una persona non grata in queste istituzioni. Non gli era più permesso di entrare nelle sale da gioco, e i croupier iniziarono a monitorare da vicino i giocatori utilizzando la strategia Thorp.

4. Attività sul mercato fondiario

Quando lo scienziato è stato tagliato fuori dai casino, si è interessato al mercato azionario. Thorp era fiducioso che la matematica lo avrebbe aiutato a prevedere con successo i rischi e i profitti dei suoi investimenti. Il suo primo investimento non ha avuto successo e perse denaro più volte. Ma poi ha studiato le possibilità dei warrant di investimento e, insieme a un professore dell'Università della California sviluppato un metodo di copertura del rischio. Il modello comune degli scienziati li ha portati ad un reddito annuo del 25%. Nel 1967 hanno pubblicato il libro "Il grande mercato", in cui delineavano l'essenza della loro teoria e le raccomandazioni per gli investitori.

5. Apertura di hedge fund

Nel 1969, Edward Thorp accettò un'offerta di collaborazione del broker Jay Regan e aprì un hedge fund, chiamato Convertible Hedge Associates, successivamente rinominato Princeton Newport Partners (PNP). Grazie al suo approccio scientifico, l'organizzazione è diventata una delle più affidabili e di successo sul mercato. Il Fondo ha realizzato utili anche con un forte calo delle quotazioni, dimostrando che il metodo di valutazione del rischio Thorp è efficace nelle situazioni più difficili.

Nel 1991 il PNP è stato chiuso e nel 1994 il matematico insieme al partner Stephen Misuzawa ha aperto il fondo speculativo Ridgeline Partners. Anche questa azienda ha avuto successo ed è esistita fino al 2002, mantenendo un rendimento medio del 20% all'anno. Notando un graduale calo della redditività del fondo, Edward Thorp decise di chiuderlo.

6. Attività di beneficienza

Nel 2003, il matematico decise di sostenere la ricerca scientifica della UCI University, così ha donato una parte delle azioni Berkshire Hathaway all'organizzazione educativa. E un anno dopo, trasferì 10 milioni di dollari per la ricerca sulle cellule staminali dopo che il governo ha smesso di finanziare questo settore. Nel 2018, Thorpe donò all'Università il suo archivio con i risultati di vari studi scientifici e opere inedite.

Edward Thorp è diventato un esempio eccezionale di un uomo che poteva cambiare il mondo con la forza della sua mente e ha superato il mito che uno scienziato non può essere un uomo d'affari di successo.