Un matematician a câștigat 800 milioane de dolari pe Wall Street și a învins cazinoul

Edward Thorp este un cunoscut matematician american care a devenit o adevărată legendă a pieței bursiere și în domeniul jocurilor de noroc. Thorp a demonstrat că este posibilă garantarea unui câștig la cazinou devenind „tatăl” tranzacțiilor algoritmice pe bursă. Cartea sa despre strategiile jocului de blackjack întitulată „Învinge-l pe dealer”, care a văzut lumina tiparului în 1962, rămâne până în prezent un bestseller, iar recomandările descrise în publicație sunt actuale și eficiente.

Predând la universitate, Edward Thorp nu a vrut să rămână doar un profesor care transmite studenților cunoștințele sale. El a început să studieze serios subtilitățile ruletei și ale blackjack-ului aplicând cunoștințele sale matematice pentru prezicerea rezultatului jocului. Datorită diverselor investigații și experimente, Thorp a reușit să elaboreze o metodă de numărare a cărților, care permite de a urmări mersul jocului, de a majora șansele de câștig ale jucătorului și de a identifica escrocii. Thorp a creat chiar și un computer portabil care calculează poziția bilei pe ruletă!

Ulterior, matematicianul a început să manifeste interes pentru piața bursieră și a obținut rezultate în acest domeniu, câștigând o avere impresionantă care în prezent este estimată la 800 milioane de dolari. Astfel, Edward Thorp a spulberat mitul că un om de știință nu este capabil să se îmbogățească.

Prezentăm mai jos un sumar al celor mai însemnate realizări ale talentatului matematician:

1. Computer portabil pentru jocul de ruletă

În anii 1960-1961, omul de știință împreună cu colegul său Claude Shannon a construit o instalație care analizează rotația roții ruletei și calculează poziția bilei. Jucătorul punea micul „gadget” în pantof și apăsa de două ori cu degetul piciorului un buton special: când roata începea să se rotească și când roata făcea prima rotație. Computerul prognoza unde se va opri bila și transmitea un semnal prin cască. Instalația a demonstrat o înaltă precizie, dar prezenta imperfecțiuni tehnice, drept urmare, cu timpul, oamenii de știință au renunțat la utilizarea acesteia.

2. Metoda de numărare a cărților pentru a câștiga la blackjack

Pentru a crea o strategie optimă de numărare a cărților, Edward Thorp a folosit computerul IBM 704 al Universității MIT unde lucra. Thorp a reușit să stabilească că un jucător poate să aprecieze avantajul său pe parcursul jocului urmărind raportul dintre cărțile rămase și decarii din pachet. În îmbinare cu „strategia Kelly”, care sugera când este mai indicată mărirea mizei, metoda lui Thorp permitea cu o înaltă precizie prognozarea rezultatului final al jocului.

3. Cooperarea cu milionarii împotriva cazinourilor

Omul de știință a inițiat o colaborare cu doi multimilionari (Eddie Hand și Emmanuel Kimmel) pentru a demonstra eficiența strategiilor sale în jocuri de cazinou. După antrenări și întâlniri personale, ei au plecat la Reno, unde au vizitat câteva entități nu prea mari. În fiecare cazinou „partenerii” au spart banca mesei. Edward Thorp și cartea sa „Învinge-l pe dealer” au trezit o adevărată panică în lumea cazinourilor, iar matematicianul a ajuns să fie considerat persona non grata la respectivele entități. Thorp nu mai era admis în sălile de joc, iar dealerii au început să urmărească atent jucătorii care aplicau strategia lui Thorp.

4. Activitatea pe piața bursieră

Când lui Thorp i-a fost interzis accesul la cazinou, matematicianul a început să se intereseze de tranzacțiile pe piața bursieră. Thorp era sigur că matematica îi va ajuta să prognozeze cu succes riscurile și să obțină venituri din plasamente. Primele sale investiții nu au fost reușite, el a pierdut bani de câteva ori. Dar apoi a studiat posibilitățile variantelor de investiții și împreună cu un profesor de la Universitatea UCI a elaborat o metodă de acoperire a riscurilor. Modelul comun al respectivelor oameni de știință le-a adus un venit de 25% pe an. În 1967 respectivii savanți au publicat cartea „Învinge piața” în care au redat esența teoriei lor și recomandări pentru investitori.

5. Crearea fondurilor de hedging

În 1969 Edward Thorp a acceptat oferta de colaborare a brokerului Jay Regan și a deschis fondul de hedging Convertible Hedge Associates, fiind ulterior redenumit Princeton Newport Partners (PNP). Datorită unei abordări științifice, organizația a devenit una dintre cele mai fiabile și de succes de pe piață. Fondul aducea profituri chiar la căderea vertiginoasă a cotațiilor, demonstrând astfel că metoda lui Thorp de evaluare a riscurilor este eficiență și în cele mai dificile situații.

În 1991, PNP și-a încetat existența, iar în 1994 matematicianul împreună cu partenerul Mizusawa au creat fondul de hedging Ridgeline Partners. Compania a devenit, de asemenea, una de succes și a activat până în 2002 menținând o profitabilitate de 20% pe an. Notând scăderea treptată a profitabilității fondului, Edward Thorp a luat decizia de a-l închide.

6. Activitatea caritabilă

În 2003 matematicianul a decis să sprijine cercetările științifice ale Universității UCI, astfel a donat instituției științifice o parte din acțiunile Berkshire Hathaway. Iar peste un an a transmis 10 milioane de dolari pentru cercetarea celulelor stem după hotărârea guvernului de a înceta finanțarea acestei direcții. În 2018 Thorp a dăruit universității arhiva sa și rezultatele diverselor cercetări științifice și lucrări nepublicate.

Edward Thorp este un exemplu elocvent care a fost în măsură să schimbe lumea prin puterea minții sale, spulberând mitul conform căruia un om de știință nu poate deveni un businessman de succes.