Matematik je na Wall Streetu zaslužil 800 milijonov dolarjev in premagal igralnico

Edward Thorp je slavni ameriški matematik, ki je postal prava legenda borznega trga in igralniške industrije. Bil je prvi na svetu, ki je dokazal, da je mogoče zmagati v igralnici, prav tako je postal "oče" algoritmičnega trgovanja na borzi. Njegova knjiga Premagaj delilca (Beat the Dealer) o strategijah blackjacka iz leta 1962 je še vedno uspešnica, njeni nasveti pa so aktualni in učinkoviti.

Edward Thorp, ki je predaval na univerzi, ni želel ostati običajen profesor, ki svoje znanje prenaša študentom. Resno se je lotil preučevanja zapletenosti rulete in blackjacka ter z uporabo matematičnega znanja napovedal izid igre. Z različnimi študijami in eksperimenti mu je uspelo razviti metodo štetja kart, ki je pomagala slediti napredku igre, povečati igralčeve možnosti za zmago in prepoznati prevarante. Thorp je celo ustvaril prenosni računalnik, ki lahko izračuna položaj žogice na ruleti!

Kasneje se je matematik začel zanimati za trgovanje na borzi in uspel, saj mu je uspelo "nabrati" impresivno bogastvo, ki je zdaj ocenjeno na 800 milijonov dolarjev. Edward Thorp je torej razbil mit, da znanstvenik ne more obogateti.

Nadalje - na kratko o najpomembnejših dosežkih nadarjenega matematika:

1. Prenosni računalnik za igranje rulete

V letih 1960-1961 je znanstvenik skupaj s kolegom Claudeom Shannonom razvil napravo, ki je analizirala vrtenje rulete in izračunala položaj žogice. Igralec je v čevelj vtaknil majhen "pripomoček" in dvakrat s prstom pritisnil poseben gumb: ko se je kolo začelo vrteti in ko je opravilo prvo rotacijo. Računalnik je predvidel, kje se bo žoga ustavila in poslal signal skozi slušalko. Naprava je pokazala visoko natančnost, vendar je bila tehnično nepopolna, zato so znanstveniki sčasoma opustili njeno uporabo.

2. Metoda štetja kart za zmago v blackjacku

Za razvitje optimalne strategije štetja kart je Edward Thorp uporabil računalnik IBM 704 iz univerze MIT, kjer je bil zaposlen. Uspelo mu je ugotoviti, da lahko igralec oceni svojo prednost v igri s spremljanjem razmerja preostalih kart do deset v krovu. Thorpova metoda je bila skupaj s "Kellyjevo strategijo", ki je predvidela, kdaj je treba zvišati stave, zelo natančna pri napovedovanju izida igre.

3. Sodelovanje z milijonarji proti igralnicam

Znanstvenik je sodeloval z dvema multimilijonarjema (Eddie Hand in Emmanuel Kimmel), da bi dokazal učinkovitost svojih igralniških strategij. Po treningu in osebnih sestankih so odšli v Reno, kjer so obiskali več igralnic. V vsaki od igralnic so "partnerji" razbili bančno mizo. Thorpov uspeh in njegova knjiga "Premagaj delilca" sta sprožila pravo paniko v svetu igralnic, sam matematik pa je v teh ustanovah postal persona non grata. Niso mu več dovolili v igralniške dvorane, delilci pa so začeli pozorno spremljati igralce s pomočjo Thorpove strategije.

4. Dejavnost na borznem trgu

Ko so znanstveniku preprečili dostop do igralnic, se je začel zanimati za trgovanje na borzi. Thorp je bil prepričan, da mu bo matematika pomagala uspešno napovedovati tveganja in prejeti dobiček od svojih naložb. Njegove prve naložbe so bile neuspešne, večkrat je izgubil denar. Potem pa je preučil možnosti naložbenih garancij in skupaj s profesorjem na Kalifornijski univerzi UCI razvil metodo za varovanje pred tveganji. Skupni model je oba znanstvenika pripeljala do dohodkov v višini 25% na leto. Leta 1967 sta izdala knjigo "Premagaj trg" (Beat the Market), v kateri sta predstavila bistvo svoje teorije in priporočila za vlagatelje.

5. Odpiranje hedge skladov

Leta 1969 je Edward Thorp sprejel partnersko ponudbo posrednika Jaya Regana in odprl hedge sklad Convertible Hedge Associates, ki je bil pozneje preimenovan v Princeton Newport Partners (PNP). Zahvaljujoč znanstvenemu pristopu je organizacija postala ena najbolj zanesljivih in uspešnih na trgu. Sklad je bil donosen tudi ob močnem padcu kotacij, kar dokazuje, da je Thorpova metoda ocene tveganja učinkovita tudi v najtežjih situacijah.

Leta 1991 se je PNP zaprl, leta 1994 pa je matematik skupaj s partnerjem Stephenom Misuzawo odprl hedge sklad Ridgeline Partners. Družba je prav tako postala uspešna in je obstajala do leta 2002, s povprečno letno donosnostjo, ki je znašala 20%. Edward Thorp se je zaradi postopnega upada dobičkonosnosti sklada odločil, da ga zapre.

6. Dobrodelna dejavnost

Leta 2003 se je matematik odločil podpreti znanstvene raziskave pri UCI, zato je izobraževalni organizaciji podaril del delnic Berkshire Hathaway. Leto kasneje je za preučevanje izvornih celic podaril 10 milijonov dolarjev - potem ko je vlada ustavila financiranje tega področja. Leta 2018 je Thorp univerzi podaril svoj arhiv z izsledki različnih znanstvenih študij in neobjavljenih del.

Edward Thorp je postal izjemen primer človeka, ki je z močjo svojega uma lahko spremenil svet in premagal mit, da znanstvenik ne more biti uspešen poslovnež.